Entscheidungstheorie,
interdisziplinäre Lehre von Entscheidungsinhalten, Entscheidungsprozessen und vom Entscheidungsverhalten bei Individual- oder Kollektiventscheidungen, die in allen Sozialwissenschaften Anwendung findet.
Die Entscheidungslogik stellt formale Hilfsmittel (mathematische Modelle und Operationen) zur Verfügung, um Entscheidungen vorzubereiten. Zur Formulierung des Entscheidungsproblems müssen Informationen über die zugrunde gelegten Ziele (Einfach-, Mehrfachzielsetzung), die Handlungsalternativen, die Umweltlagen, die Wahrscheinlichkeiten und die Zielbeiträge gegeben sein, um rationale Entscheidungen anhand von Entscheidungsregeln treffen zu können, die den »Axiomen rationalen Verhaltens« genügen müssen.
Die wichtigsten Entscheidungssituationen sind Entscheidungen unter Sicherheit und Risiko. Entscheidungen unter Sicherheit werden auf der Grundlage vollkommener Information bei Kenntnis aller exogenen (von außen vorgegebenen) Größen gefällt (deterministische Entscheidungsmodelle). Bei Entscheidungen unter Risiko können Wahrscheinlichkeiten bestimmten alternativen Ergebnissen zugeordnet werden (stochastische Entscheidungsmodelle). Auf der Grundlage von objektiven oder subjektiven Wahrscheinlichkeiten werden Entscheidungsregeln angewandt, z. B. das Bernoulli-Prinzip, bei dem alle mit den infrage kommenden Handlungsalternativen verbundenen Ergebnisse mithilfe einer so genannten Risiko-Nutzen-Funktion in Nutzwerte umgerechnet werden und diejenige Alternative herausgegriffen wird, die den größtmöglichen mathematischen Erwartungswert aufweist; oder die bayessche Regel, die als Entscheidungskriterium den Erwartungswert verwendet, der definiert ist als die Summe der mit ihren jeweiligen Wahrscheinlichkeiten gewichteten Zielbeiträge einer Alternative.
In der von A.Wald begründeten statistischen Entscheidungstheorie werden verschiedene statistische Probleme unter einem einheitlichen Gesichtspunkt behandelt. Die von der beobachteten Stichprobe x abhängige Entscheidung f(x) des Statistikers wird bei Vorliegen des unbekannten Parameters θ aufgrund des Risikos, d. h. des durch Fehlentscheidungen entstehenden mittleren Verlusts Rf(θ), bewertet. Gegenstand der statistischen Entscheidungstheorie ist das Auffinden sowie die genaue Analyse von Entscheidungsfunktionen f, die das Risiko möglichst klein halten.
Literatur:
W. Mag: Entscheidung u. Information (1977);
G. Bamberg u. A. G. Coenenberg: Betriebswirtschaftl. Entscheidungslehre (41985);
Wahrscheinlichkeitsrechnung u. mathemat. Statistik. Lex. der Stochastik, hg. v. Paul Heinz Müller (51991).