СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ (РЫНОЧНЫЙ) РИСК

Часть риска, связанного с ценными бумагами, общая для всех ценных бумаг одного и того же класса (акций или облигаций), которая поэтому не может быть устранена с помощью диверсификации (diversification). Также известен как рыночный риск ( market risk). Мерой системного риска в отношении акции является коэффициент *бета* beta coefficient. См. также portfolio beta score; portfolio theory