фин. опцион последовательности цен (опцион, доход владельца которого зависит от всей последовательности цен базового актива до момента истечения, а не только от цены в этот момент)
Syn:
path-dependent option
See:
underlying asset, exotic derivative
* * *
Опцион последовательности цен
.Опцион, стоимость которого зависит от последовательности цен актива, лежащего в его основе, а не от окончательной цены актива.Инвестиционная деятельность.
An exotic option that is valued according to pre-determined price requirements for its underlying asset or commodity.
The payoffs associated with these options are determined by the path of the underlying asset's price. Examples include Asian, Barrier and lookback options.
An option whose value depends on the sequence of prices of the underlying asset rather than just the final price of the asset. The New York Times Financial Glossary