ÖKONOMETRIE

Ökonometrie

 

die, -, Teildisziplin der Wirtschaftswissenschaften, die sich mit der Entwicklung und Anwendung statistischer Methoden zur Analyse und Prognose von ökonomischen Daten befasst. Bei der Methodenentwicklung (theoretische Ökonometrie) sind Verfahren entstanden, die auch in andere Wissenschaftsdisziplinen Eingang gefunden haben. Während in den 60er- und 70er-Jahren die Entwicklung von Verfahren zur Analyse ökonometrischer Großmodelle im Vordergrund standen, gewannen in den 80er- und 90er-Jahren zunehmend zeitreihenanalytische Verfahren an Bedeutung.Die Methodenanwendung (angewandte Ökonometrie) zielt v. a. auf die empirische Überprüfung wirtschaftstheoretischer Modelle, auf die numerische Spezifikation solcher Modelle für betriebswirtschaftliche oder wirtschaftspolitische Zwecke sowie auf die quantitative Prognose künftiger Entwicklungen. Ökonometrische Verfahren werden sowohl bei betriebswirtschaftlichen als auch bei volkswirtschaftlichen Tatbeständen (Hauptanwendungsgebiet) eingesetzt. Das Vorgehen bei einer ökonometrischen Studie lässt sich idealtypisch durch folgende Schritte charakterisieren:

 

1) Modellformulierung: Ökonometrische Modelle basieren in der Regel auf wirtschaftstheoretischen Überlegungen, Erfahrungswissen sowie den verfügbaren Methoden und stellen eine vereinfachte mathematische Beschreibung der hinter dem betrachteten Zusammenhang vermuteten Struktur dar. Man unterscheidet zwischen linearen und nichtlinearen, Einzelgleichungs- und Mehrgleichungsmodellen. Bei Einzelgleichungsmodellen wird versucht, das Verhalten einer einzelnen ökonomischen Variablen (endogene oder abhängige Variable) durch eine oder mehrere andere Variablen (exogene oder unabhängige Variable) zu erklären.

 

Beispiel einer linearen Gleichung:

 

C_t = β₁ + β₂Y_t + β₃W_t + e_t. Hierbei steht C für makroökonomischen Konsum, Y für verfügbares Einkommen, W für Vermögen und t für Zeitindex. Die Größen β₁, β₂, β₃ sind Parameter, die durch ein geeignetes ökonometrisches Schätzverfahren zu bestimmen sind; die Größe e ist die latente Variable (auch Abweichungs-, Fehler- oder Störvariable). Mit der Einführung der latenten Variablen wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die lineare Kombination von verfügbarem Einkommen und Vermögen Veränderungen des Konsums nicht völlig erklären kann. In der Variablen e wird der Teil der Veränderung von C berücksichtigt, der z. B. auf fehlende weitere Erklärungsgrößen oder allgemein auf Zufallseinflüsse zurückzuführen ist. Sollen mehrere abhängige Variablen gleichzeitig erklärt werden, benötigt man ein Mehrgleichungsmodell. 2) An die Formulierung des Modells schließt sich die Datenbereitstellung an. Bei betriebswirtschaftlichen oder mikroökonomischen Fragestellungen wird dies häufig mit der Erhebung eigener Daten verbunden sein; bei makroökonomischen Fragestellungen wird dagegen in der Regel auf Datenmaterial zurückgegriffen, das z. B. vom Statistischen Bundesamt oder der Deutschen Bundesbank zur Verfügung gestellt wird. 3) Bei der Modellschätzung werden numerische Schätzwerte für die unbekannten Parameter (im Beispiel β₁, β₂, β₃) bestimmt. Die Bestimmung erfolgt durch geeignete Schätzverfahren wie die Methode der kleinsten Quadrate oder die Maximum-Likelihood-Methode. 4) Modell- und Hypothesenprüfung: Nach der Modellschätzung werden die Schätzergebnisse einer Reihe von Tests unterzogen, mit denen ihre Aussagekraft geprüft wird. Eine zentrale Frage ist dabei häufig, ob die einzelnen Parameter signifikant von null verschieden sind; sind sie es nicht, leisten die zugehörigen unabhängigen Variablen keinen Beitrag zur Erklärung der abhängigen Variablen. 5) Ergebnisinterpretation: Aufgrund der Ergebnisse der Hypothesetests wird oft eine Umformulierung des Modells notwendig sein; hält ein Ergebnis der Überprüfung stand, wird die ökonometrische Untersuchung mit der Interpretation der Ergebnisse abgeschlossen. Dies könnte beispielsweise die Unterstützung oder Zurückweisung einer bestimmten ökonomischen Theorie bedeuten. In vielen Fällen wird das geschätzte Modell auch dazu verwendet, Vorhersagen über künftige Werte der abhängigen Variablen zu treffen.

 

Geschichte:

 

Der Sache nach gibt es die Ökonometrie seit rd. 300 Jahren, der Begriff selbst wurde 1926 von R. Frisch vorgeschlagen; Anerkennung findet er seit 1930, als sich in Cleveland (Ohio) die »Econometric Society« konstituierte, eine »Gesellschaft zur Förderung der Wirtschaftstheorie in ihrer Beziehung zu Statistik und Mathematik«. Von dieser wird die Zeitschrift »Econometrica« (1933 ff.) herausgegeben, in der die wichtigsten Forschungsergebnisse der Ökonometrie (im weiteren Sinn) publiziert werden.

 

Literatur:

 

R. S. Pindyck u. D. L. Rubinfeld: Econometric models and economic forecasts (New York ³1991);

 R. Ramanathan: Introductory econometrics (San Diego, Calif., ²1992);

 W. E. Griffiths u. a.: Learning and practicing econometrics (New York 1993);

 G. Hansen: Quantitative Wirtschaftsforschung (1993);

 J. D. Hamilton: Time series analysis (Princeton, N. J., 1994);

 W. Assenmacher: Einf. in die Ö. (⁵1995);

 J. Heil: Einf. in die Ö. (⁵1996);

 J. Gruber: Ö., 2 Bde. (1997).