- числовая характеристика совместного распределения двух случайных величин, равная математич. ожиданию произведения отклонений случайных величин от их математич. ожиданий. К. определяется для случайных величин Х 1 и Х 2 с конечными дисперсиями и обычно обозначается cov (X1, Х 2). Таким образом,
при этом cov ( Х 1, X2)=cov(X2, X1);cov (X, Х)=DХ. К. естественным образом появляется в выражении для дисперсии суммы случайных величин
Если величины Х 1 и Х 2 независимы, то cov (X1, X2)=0. К. служит характеристикой взаимозависимости случайных величин, с помощью К. определяется корреляции коэффициент. В математич. статистике оценкой К. служит выборочная К., вычисляемая по формуле
где i=l,..., n, - независимые величины, а -Х арифметические средние.
А. В. Прохоров.
Экономика. Толковый словарь. — М.: "ИНФРА-М", Издательство "Весь Мир".Дж. Блэк. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М..2000.
Новый словарь иностранных слов.- by EdwART, ,2009.
Толковый словарь иностранных слов Л. П. Крысина.- М: Русский язык,1998.
Геологический словарь: в 2-х томах. — М.: Недра.Под редакцией К. Н. Паффенгольца и др..1978.
Синонимы:Словарь бизнес-терминов.Академик.ру.2001.
Синонимы:ж.
covarianza f