Значение слова "DIAGONAL SPREAD" найдено в 4 источниках

DIAGONAL SPREAD

найдено в "Англо-русском экономическом словаре"

фин., бирж. диагональный спред (опционная стратегия, заключающаяся в одновременной купле и продаже одинакового числа опционов одного класса ("пут" или "колл") по разным ценам и с разными сроками)

See:

option strategy, calendar spread, vertical spread, put option, call option, spread 2) к)

* * *
диагональный спред: опционная стратегия (разновидность календарного спреда), заключающаяся в одновременной купле и продаже одинакового числа опционов одного класса по разным ценам и с разными сроками;см. bull spread;

calendar spread;

vertical spread.

* * *

диагональный спред

* * *

Диагональный спрэд

.Опционная стратегия, разновидность календарного спрэда, основанная на одновременной покупке и продаже одинакового числа опционов одного класса, имеющих различные цены и сроки исполнения.Диагональные спрэды часто применяются в ситуациях, при которых возможно учесть и воспользоваться как ожиданиями в отношении движения цены, так и календарными отклонениями..Глоссарий по опционам.

найдено в "Financial and business terms"

diagonal spread: translation

Uses options with different expiration dates and different strike prices; for example, a trader might purchase a 26 December German Mark put and sell a 28 September German Mark put when the futures price is $.2600/DM. The CENTER ONLINE Futures Glossary

————

An options strategy requiring a long and a short position in the same class of option at different strike prices and different expiration dates.For example, buying an XYZ April 50 call and selling an XYZ July 55 call. Bloomberg Financial Dictionary

See: calendar spread; vertical spread. Bloomberg Financial Dictionary

————

An option spread where one option is purchased and a different option is sold. The sold option has a different strike price and expiry date from the purchased. The spread will be constructed with either all calls or all puts on the same underlying asset. Dresdner Kleinwort Wasserstein financial glossary

найдено в "Investment dictionary"

Diagonal Spread: translation

An options strategy established by simultaneously entering into a long and short position in two options of the same type (two call options or two put options) but with different strike prices and expiration dates.

This strategy is called a diagonal spread because it combines a horizontal spread, which represents the difference in expiration dates, with a vertical spread, which represents the difference in strike prices. An example of a diagonal spread is the purchase of a December $20 call option and the sale of an April $25 call.

найдено в "Англо-русском словаре Финансы и долги"

фр.écart diagonal

исп.margen diagonal; diferencial diagonal; posición diferencial diagonal

диагональный спред

Стратегия при сделках с опционами, при которой используют либо два опциона «пут», либо два опциона «колл» на покупку одной и той же акции при разных ценах исполнения или сроках исполнения.

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z