АРПСС

Модели авто-регрессии проинтегрированного скользящего среднего (auto-regressive integrated moving average) широко используются при анализе временных рядов. Хотя, на мой взгляд, их ценность для задач прогнозирования сильно преувеличена, они неоценимы во многих задачах, например, как: (а) средство получения сглаженных оценок спектра; (б) источник параметрического пространства при распознавании образов, когда исходными данными являются временные ряды; (в) основа способов, позволяющих находить моменты изменения характера поведения временных рядов.