BLACKSCHOLES OPTION PRICING MODEL

фин., бирж. модель опционного ценообразования Блэка-Шоулза, модель Блэка-Шоулза ценообразования опциона (разработана Фишером Блэком и Шоулзом для определения рыночной (справедливой) стоимости опционного контракта; согласно модели, текущая цена европейского опциона колл зависит от текущей цены базового актива, ожидаемой волатильности будущей цены базового актива, оставшегося срока до истечения контракта, безрисковой процентной ставки и цены исполнения опциона)

Black-Scholes option pricing model: translation

A model for pricing call options based on arbitrage arguments. Uses the stock price, the exercise price, the risk-free interest rate, the time to expiration, and the expected standard deviation of the stock return. Developed by Fischer Black and Myron Scholes in 1973. Bloomberg Financial Dictionary

Black-Scholes option pricing model Black-Scholes op‧tion pric‧ing mod‧el ['blæk `skəʊlz ˈɒpʆn ˌpraɪsɪŋ `mɒdl ǁ -skoʊlz ˈɑːpʆn ˌpraɪsɪŋ `mɑːdl] ➔ model